股市里新手走向成熟的一个标志就是建立起属于自己的一套股票交易系统。当我们费尽心力和磨砺构建了自己股票交易系统，下一步要怎么做呢？是马上迫不及待地投入真金白银到股市中去实战吗？别急，并非如此。
首先必须要说，能走到这一步的交易者还是相当厉害的，因为很多人炒股几年，股票交易都还是凭感觉：觉得涨不动了，做空，觉得跌不动了，做多。能打造出自己的股票交易系统，并能严格遵循系统去执行交易的人，顶多10%-20%吧，相当不容易了。且不论这个股票交易系统是书上得来再加工的，还是网上搜罗或有人教的，牛一些的是自己摸索研究出来的，这些 都没问题。
但是，这个时候首先要做的，是对股票交易系统的测试。因为你并不知道这个交易系统在不同行情走势下的综合表现。比如震荡行情时，能赚钱吗？熊市能保证不亏钱吗？以及在不同行情周期下最多连续止损多少次？盈亏比如何？胜率又如何？这些数据是做股票交易的基础，否则当你拿真金白银去实盘操作时，一旦发生连续止损，你如何有信心去坚持执行交易系统提示的信号？到底是策略本身有问题，还是这些情况属于系统正常范围内的表现？如果没有足够的数据支撑，相信大部分人都很难坚持执行一个出现连续亏损的交易系统。
那么，股票交易系统要测试多久呢？我说的并不是测试这件事做多久，而是拿多久的历史数据做回测和复盘？我的做法是：至少2-3年的数据，甚至更久，至少要是一段跨越牛熊周期的数据。因为涵盖的时间越久，就越能说明你的股票交易系统的包容性，而不是恰好拟合某个阶段性的行情走势。
有些老股民几天能就研究个股票交易系统或模式出来，随便复盘一下最近的行情，感觉表现极好，然后就兴冲冲的拿去实盘操作，不久就亏得一塌糊涂，然后又开始研究新的交易方法。因为过去3个月是振荡期，他的策略就根据支撑和阻力做波段，跌到支撑做多，涨到阻力就抛，完美抓住每一次波动，表现极好。结果，实盘时，市场上涨趋势启动了，系统的交易机会变少了，经常卖飞，又忍不住去追高，操作变形，导致亏钱也是自然的。
以上都是因为没有回测足够多的数据样本造成的，所以建议大家一定要多做回测和复盘，而且要选择不同行情走势的数据综合回测，数据样本要足够大和长。
如果你的股票交易系统比较简单，复盘和回测可以写程序来实现，这样很快就能得出结果；如果系统有主观判断的因子，难以用程序来实现，那就老老实实拉出历史K线图去一笔一笔回头看，看看你信心满满的交易系统和策略在历史走势中到底表现如何？
任何一个股票交易系统，都不可忽略回测这个步骤。有些人炒股非常心急，觉得这么弄太浪费时间了，耽误赚钱，错过了多少机会！但是，你有没有想过，如果你的交易策略根本就不靠谱，或者经不起考验，你急着进场，那就是等于是急着送钱给别人！所谓磨刀不误砍柴工，测试股票交易系统，实际就是在磨刀啊。
有了数据样本的支撑，也就等于吃了定心丸。数据不好且难以优化，那么就要放弃这个策略，就没有实盘的意义；数据还不错的，且可以优化的，才能拿真金白银去实战，并且要做好遇到连续亏损的预案。不要因为意外情况，影响到你的交易心态。在实战中要不断去优化和调整你的股票交易系统，没有那个系统一研究出来就是固定的，都是需要再实战中不断优化的，最终才可能演变成一套成熟的盈利系统。